平衡式避險策略
第十屆金彝獎
傑出金融創新團體獎之風險管理模型
管理核心為多元智能模組決策系統，運算市場多元資訊決定避險比例，以資料科學方式管理模型達成系統的永續成長。
專業的運用期貨與期權之特性，運用最少成本完成隨漲抗跌的資產管理果效，投資人在賺取合理的報酬時又能睡得安穩。
依據不同籌碼類型，建置標準化的評分準則，在多重元件交互決定避險模組之避險比率，可強化避險的穩定性效果，長期績效穩健 。
產品介紹
核心理念
風險分散
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長期股市趨勢向上，透過台指期參與965家上市公司獲利成長
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低成本資金效率極大化
多元避險
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運用多元指標執行操作強化避險效果，有效分散單一避險策略的風險
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彈性調整避險需求
絕對報酬
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藉由避險控制下檔風險穩定報酬 ，同時避免極端風險發生
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同時運用價差、套利等多空皆宜的運作模式追求絕對報酬
系統交易
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模型決策自動化監控避免人為判斷及執行風險
定位
追求穩定報酬 承受相對較低的風險
依據市場機會進行價差交易、期貨現貨套利操作，提升投資獲利
比較
2004-2022 報酬統計
| 績效指標 | 平衡式避險策略 | 加權報酬指數 |
|---|---|---|
| 總報酬 | 718.99% | 392.67% |
| 年化報酬率 | 12.24% | 9.15% |
| 年平均報酬 | 39.49% | 21.57% |
| 近三年成長率 | 24.70% | 29.66% |
| 近三年標準差 | 10.72% | 17.84% |
| 最大回檔% | -12.40% | -56.02% |
| 創高交易日數 | 473 | 779 |
| 單日最大虧損 | -4.29% | -6.51% |
| 單月最大虧損 | -5.38% | -18.59% |
| 標準差 | 10.78% | 18.59% |
| 夏普比率 | 1.150 | 0.587 |
長期績效優異 愈陳愈香
持有 250 天獲利機率
任意時間點投入250天報酬率分布
持有 500 天獲利機率
任意時間點投入500天報酬率分布
回測期間：2004/7/21~2022/6/10（僅採計期間內持倉滿期之樣本）
平衡式避險策略 日報酬率分布
加權報酬指數 日報酬率分布
回測期間：2004/7/21~2022/6/10
績效越陳越香
- 持有時間愈久，風險愈小，獲利機率愈高
- 同時藉由避險策略去除極端尾部風險
正報酬等待時間短
回測期間：2004/7/21~2022/6/10
