平衡式避險策略

第十屆金彝獎
傑出金融創新團體獎之風險管理模型

重視β-系統性風險的調整
非α-著重於選股的調整
不用擔心黑天鵝的突襲
要素一
智能系統化管理

管理核心為多元智能模組決策系統,運算市場多元資訊決定避險比例,以資料科學方式管理模型達成系統的永續成長。

要素二
槓桿專業運用
合理風險報酬

專業的運用期貨與期權之特性,運用最少成本完成隨漲抗跌的資產管理果效,投資人在賺取合理的報酬時又能睡得安穩。

要素三
分散避險模組
強化避險效果

依據不同籌碼類型,建置標準化的評分準則,在多重元件交互決定避險模組之避險比率,可強化避險的穩定性效果,長期績效穩健 。

產品介紹

核心理念

風險分散

  • 長期股市趨勢向上,透過台指期參與965家上市公司獲利成長

  • 低成本資金效率極大化

多元避險

  • 運用多元指標執行操作強化避險效果,有效分散單一避險策略的風險

  • 彈性調整避險需求

絕對報酬

  • 藉由避險控制下檔風險穩定報酬 ,同時避免極端風險發生

  • 同時運用價差、套利等多空皆宜的運作模式追求絕對報酬

系統交易

  • 模型決策自動化監控避免人為判斷及執行風險

定位

追求穩定報酬 承受相對較低的風險

依據市場機會進行價差交易、期貨現貨套利操作,提升投資獲利

比較

2004/07-2024/10 報酬統計

績效指標 平衡式避險策略 加權報酬指數
總報酬 1078.32% 792.5%
年化報酬率 12.93% 11.39%
年平均報酬 53.14% 39.06%
近三年年化報酬率 9.57% 14.45%
近三年標準差 8.07% 18.03%
最大回檔% -14.09% -56.02%
創高交易日數 471 779
單日最大虧損 -4.31% -6.51%
單月最大虧損 -5.38% -18.59%
標準差 10.5% 18.01%
夏普比率 1.236 0.704

長期績效優異 愈陳愈香

持有 250 天獲利機率

任意時間點投入250天報酬率分布

持有 500 天獲利機率

任意時間點投入500天報酬率分布

回測期間:2004/07/21~2024/10/31(僅採計期間內持倉滿期之樣本)



平衡式避險策略 日報酬率分布


加權報酬指數 日報酬率分布

回測期間:2004/07/21~2024/10/31

績效越陳越香

  • 持有時間愈久,風險愈小,獲利機率愈高
  • 同時藉由避險策略去除極端尾部風險

正報酬等待時間短

  • 避險降低了虧損,讓資產的恢復能力提高,也減少了正報酬所需要的等待時間
  • 回測期間:2004/07/21~2024/10/31

    專業槓桿運用

    累計損益再投入
    產品依照客戶不同的風險偏好以及期望報酬
    為客戶量身訂做
    將委託資金做最有效率的運用與配置。

    保守型

    低風險選擇,確保整體資產安全

    了解更多

    穩健型

    平衡風險與獲利,保持收益與安全平衡

    了解更多

    標準型

    市場標準配置,追求資產成長

    了解更多

    高效型

    提升潛在高收益,追求更高收益

    了解更多

    積極型

    高風險高收益,積極追求最大回報

    了解更多


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