平衡式避險策略
第十屆金彝獎
傑出金融創新團體獎之風險管理模型
核心架構
台灣市場上首個以「動態避險」為核心的指數型策略
產品定位
市場上的傳統投資商品，報酬往往與風險並存，而平衡式避險策略透過動態避險能以更低的風險換取更高的報酬
歷史績效
回測期間：2004/07/21~2026/02/28
2004-2026報酬統計
| 績效指標 | 平衡式避險策略 保守型 |
加權報酬指數 |
|---|---|---|
| 總報酬 | 1532.24% | 1330.72% |
| 年化報酬率 | 13.79% | 13.1% |
| 年平均報酬 | 70.88% | 61.56% |
| 最大回檔% | -14.09% | -56.02% |
| 標準差 | 10.49% | 18.36% |
| 夏普比率 | 1.316 | 0.78 |
| 創高交易日數 | 471 | 779 |
| 單日最大虧損 | -4.31% | -9.73% |
| 單月最大虧損 | -5.33% | -18.59% |
本策略兼具低回檔與高年化報酬 的優異特性，對於重視資產穩健成長，並期望長期績效超越大盤的投資人而言，是一項值得信賴的選擇
穩定報酬低風險
去除極端風險
- 有效避開大盤常見的極端回檔風險
- 報酬波動小、虧損機率降低
- 投資人更容易等待到正報酬的實現點
績效越陳越香
回測期間：2004/07/21~2025/12/31
無須擇時，隨時投入
持有 250 天獲利機率
任意時間點投入250天報酬率分布
持有 500 天獲利機率
任意時間點投入500天報酬率分布
回測期間：2004/07/21~2025/12/31（僅採計期間內持倉滿期之樣本）
本策略在任意時間點投入的情況下，持有一年即有高達88%的獲利機率，若持有兩年則提升至98%。即使「買在歷史最高點」所需的報酬回復時間也僅為2.1年，大幅優於加權報酬指數的3.5年。
抗跌表現
大跌時受傷了嗎?
本策略:+1.5%(空單獲利)
本策略:+2.2%(空單獲利)
回測期間：2024/07/10~2024/07/26
2024年7月大跌分析
抗跌表現
大跌時受傷了嗎?
本策略:+1.7%(空單獲利)
本策略:+0.4%(空單獲利)
回測期間：2024/03/01~2025/04/08
2025年關稅大跌分析
客製化槓桿
| 績效細項 | 保守型 | 穩健型 | 標準型 | 加權報酬指數 |
|---|---|---|---|---|
| 總報酬 | 1532.24% | 5815.45% | 20472.02% | 1330.72% |
| 年化報酬率 | 13.79% | 20.77% | 27.94% | 13.1% |
| 年平均報酬 | 70.88% | 269.03% | 947.06% | 61.56% |
| 最大回檔% | -14.09% | -20.52% | -26.57% | -56.02% |
| 標準差 | 10.49% | 15.72% | 20.96% | 18.36% |
| 夏普比率 | 1.316 | 1.311 | 1.311 | 0.78 |
| 創高交易日數 | 471 | 473 | 475 | 779 |
| 單日最大虧損 | -4.31 | -6.49 | -8.69 | -9.73% |
| 單月最大虧損 | -5.33 | -7.97 | -10.6 | -18.59% |
回測期間：2004/07/21~2026/02/28（僅採計期間內持倉滿期之樣本）
為滿足不同的風險報酬偏好，本策略以風險小於大盤為前提，設定多種產品型別，無論您是保守型或是積極型的投資人，我們都能找到適合您的方案。